ARIMA模型ARIMA模型的全称是自回归移动平均模型，是用来预测时间序列的一种常用的统计模型，一般记作ARIMA(p,d,q)。
ARIMA的适应情况ARIMA模型相对来说比较简单易用。在应用ARIMA模型时，要保证以下几点：时间序列数据是相对稳定的，总体基本不存在一定的上升或者下降趋势，如果不稳定可以通过差分的方式来使其变稳定。
非线性关系处理不好，只能处理线性关系判断时序数据稳定基本判断方法：稳定的数据，总体上是没有上升和下降的趋势的，是没有周期性的，方差趋向于一个稳定的值。
ARIMA数学表达ARIMA(p,d,q)，其中p是数据本身的滞后数，是AR模型即自回归模型中的参数。d是时间序列数据需要几次差分才能得到稳定的数据。q是预测误差的滞后数，是MA模型即滑动平均模型中的参数。
a) p参数与AR模型AR模型描述的是当前值与历史值之间的关系，滞后p阶的AR模型可以表示为：
其中u是常数，et代表误差。
b) q参数与MA模型MA模型描述的是当前值与自回归部分的误差累计的关系，滞后q阶的MA模型可以表示为：
其中u是常数，et代表误差。
c) d参数与差分
一阶差分：
二阶差分：
d) ARIMA = AR+MA
ARIMA模型使用步骤获取时间序列数据观测数据是否为平稳的，否则进行差分，化为平稳的时序数据,确定d通过观察自相关系数ACF与偏自相关系数PACF确定q和p
得到p，d，q后使用ARIMA(p,d,q)进行训练预测Python调用ARIMA#差分处理diff_series = diff_series.diff(1)#一阶diff_series2 = diff_series.diff(1)#二阶#ACF与PACF#从scipy导入包from scipy import stats import statsmodels.api as sm#画出acf和pacf sm.graphics.tsa.plot_acf(diff_series) sm.graphics.tsa.plot_pacf(diff_series)#arima模型from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA model = ARIMA(train_data,order=(p,d,q),freq='')#freq是频率,根据数据填写arima = model.fit()#训练print(arima) pred = arima.predict(start='',end='')#预测总结以上就是这篇文章的全部内容了，希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值，谢谢大家对脚本之家的支持。如果你想了解更多相关内容请查看下面相关链接
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